Thursday 9 November 2017

Schildkrötenhandelssystem Backtest


Simplified original Schildkröten-Trading System Mitglied seit Jan 2009 Status: Mitglied 56 Beiträge Die Geschichte der Rohstoffhandel Schildkröten hat sich zu einem der berühmtesten in der Geschichte der Geschichte. Ihr Erfolg hat das Interesse vieler neuer Händler gestört und half Richard Dennis zu einem der bekanntesten Rohstoffhändler aller Zeiten. Das Turtle Trading System war ein komplettes Handelssystem. Seine Regeln deckten jeden Aspekt des Handels ab und ließen keine Entscheidungen auf die subjektiven Launen des Händlers. Es hatte alle Komponenten eines kompletten Handelssystems. Allerdings habe ich die Regeln sind ein wenig kompliziert für mich zu verstehen und führen den Handel nach dem Durchlaufen so viele Male versucht zu verstehen. Da sind hier meine eigenen vereinfachten ursprünglichen Schildkröte-Trading-System, wie ich möchte, dass mein Handel einfach und leicht auszuführen. Zeitrahmen: nur Tages-Chart Markt: alle Paare Position Sizing: 2 des Kapitals Einträge: wenn der Preis um einen Pips der hohen oder niedrigen der vorangegangenen 20 Tage überschritten Stopps: wenn der Preis um ein Pips von der 2 x ATR übersteigt (Durchschnittliche wahre Strecke, Einstellung 20 Tage) ODER wenn der Preis, der um einen Pips des hohen oder niedrigen der vorhergehenden 10 Tage überschreitet, was zuerst kommt. Existieren: wenn der Preis um ein Pips der hohen oder niedrigen der vorangegangenen 10 Tage übersteigt. 10 Tage ist rote Farbe Linie 20 Tage ist gelb Farbe Linie Beispiel mit GBPUSD Attached Image (zum Vergrößern klicken) lang bei 1.5771 am 2011.01.13 (Pfeil nach oben), wenn der Preis übersteigt 20 Tage hoch (gelbe Linie) gibt es bei 1.6030 am 2011.03. 11 (Pfeil nach unten), wenn der Preis 10 Tage niedrig (rote Farbe Linie) Halt bei 1.5477 (die rote Farbe horizontale Linie), wenn der Preis umgekehrt schneiden Verlust. Zu berechnen für stos Verlust, 2011.01.03, die ATR ist 0.0147, also 2 x ATR ist 0,0294. 1.5771 - 0.0294 1.5477 (Stop-Loss) Aber nicht platzieren Stop-Reihenfolge. Der Grund, warum Schildkröten-System nicht zeigen, Stop-Loss ist, Stop-Jagd durch Makler zu verhindern. »Ich sage immer, Sie könnten meine Handelsregeln in der Zeitung veröffentlichen, und niemand würde ihnen folgen. Der Schlüssel ist CONSISTENCY und DISCLIPLINE. Was sie nicht tun konnten, ist, ihnen das VERTRAUEN zu geben, an jene Regeln zu haften, sogar Sachen gehen schlecht. quot Richard Dennis, ein berühmter Händler und Vater der Schildkröten. Problem mit mir ist, dass i dont haben die VERTRAUEN mit diesem System noch, müssen herausfinden, ob dieses System profitabel ist durch Backtesting der EA. Wie wir wissen, dass der Trendhandel könnte uns mehrere Verluste zuerst geben, bevor in einen Gewinner zu kommen. Mein Ziel der Entsendung des Systems hier ist, dass da draußen, die wissen, wie man es in EA-Datei und Art, um mit allen hier zu teilen, so dass können wir Backtest die Ergebnisse zu sehen, ob diese vereinfachte ursprüngliche Schildkröte Regeln profitabel ist oder nicht. Hoffnung bauen ein Diagramm wie dieses für das vereinfachte ursprüngliche Schildkrötensystem auf. DUNN-Composite, mit Trend-Trading-System. Attached Image (zum Vergrößern anklicken) Vielen Dank an alle, der ultimative Trend Trader Meine Herausforderungen, um konsequente Gewinne zu erzielen - 101forexcurrencytrading LOSS TRADE: 264 Pips Short bei 1.3305 am 2010.11.10 (down arrow), wenn der Kurs 20 Tage überschreitet (gelbe Linie) Bei 1.3569 (Pfeil nach oben, die rote Farbe horizontale Linie) als der Preis umgekehrt, um Verlust zu reduzieren. Zu berechnen für stos Verlust, 2011.11.10, die ATR ist 0,0132, also 2 x ATR ist 0,0264. 1.3305 0.0264 1.3569 (Stopverlust) Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) WINNING TRADE: 516 Pips Kurz bei 1.3229 am 2010.11.29 (Pfeil nach unten), wenn der Kurs über 20 Tage niedrig ist (gelbe Farblinie) gibt es bei 1.2713 am 2011.01.05 (up Pfeil), wenn der Preis 10 Tage überschreitet (rote Farblinie) bei 1.3519 (die rote Farbe horizontale Linie) stoppen, wenn der Preis umgekehrt, um Verlust zu verringern. Zu berechnen für Stos Verlust, 2010.11.29, die ATR ist 0,0145, also 2 x ATR ist 0,0290. 1,3229 0,0290 1,3519 (Stop Loss) Beispiel bei Verwendung von EURCHF LOSS TRADE: 264 Pips Kurz bei 1,3305 am 2010.11.10 (Pfeil nach unten), wenn der Kurs 20 Tage unterschreitet (gelbe Linie) bei 1.3569 stoppen (Pfeil nach oben, Wie der Preis umgekehrt, um Verlust zu reduzieren. Zu berechnen für stos Verlust, 2011.11.10, die ATR ist 0,0132, also 2 x ATR ist 0,0264. 1,3305 0,0264 1,3569 (Stop-Loss) WINNING TRADE: 516 Pips Short bei 1,3229 am 2010.11.29 (Pfeil nach unten), wenn der Preis übersteigt 20 Tage niedrig (gelbe Linie) gibt es bei 1.2713 am 2011.01.05 (up haben Sie cinsidered, Preis geht zu Ihren Gunsten Einfach ist es wichtig, weil der Markt nicht immer Trend, aber wenn es tut es ist nicht so, aber Idee, ein wenig agresive. Auch müssen wir diese kleineren verliert, dass Apear in den verschiedenen Perioden zu decken. Ich denke es Sollte nicht zu kompliziert werden, weil dieser. Sicher, es ist nach jedem Geschmack. Eine Anuway, kann es ruhig getestet werden sucsesfully und zeigen, wenn ihr Wert. Sie ​​sind mit Ihnen über die Hinzufügung der Gewinnposition. Wie gehst du etwa in Compoundierung auf die (Schildkröte-ähnliche) für verschiedene Währungen über einen Zeitraum von zehn Jahren. Es kann helfen, Ihr Vertrauen. Offensichtlich können die Schildkröten die bekannteste Gruppe der Trend-Anhänger der jüngsten werden Weniger offensichtlich ist, dass, um ihre außerordentlichen Erträge zu produzieren, mussten sie oft über längere Zeit der Drawdown zu ertragen. Drawdown aus vielen kleinen Verlusten, so gut wie Rückgang von Rückgabe große Gewinne, um sogar zu fangen. Das ist eine große Quelle, mit in den letzten 10 Jahren der Ergebnisse. Beeindruckend nach dem Lesen durch den Artikel und seine einige andere als gut, helfen Sie mir, wieder mein Vertrauen und Leidenschaft für den Devisenhandel. Tausend Dank als Ihre Anmerkung, die wirklich meinen Tag macht PS: Ich fand heraus, Davids komplette EURUSD-System arbeitet das Beste mit durchschnittlichen 37 Rückkehr jedes Jahr mit 2 von Risikokapital. Vielleicht sollte ich versuchen, ihn zu fragen versuchen, diese vereinfachte Schildkröten-System zu sehen, wie ist die letzten 10 Jahre Ergebnisse traf ich es für etwa 3 Jahre (2007-2010). Meistens Einträge von Re-Tests und auch gegen die Ausbrüche, wenn der Preis etwas wie Pin-Bar oder außerhalb bar gebildet. Die Paare waren: EURUSD, GBPJPY, USDCAD. Aber wieder, diese Art von Handel würde als quotdiscretionaryquot, nicht wirklich mechanisch eingestuft werden. Ich glaube, es gibt viele Variationen dieser Art von Kanal, diskutiert von Chande, Larry Williams, und andere. Und sie sind in viele Märkte diversifiziert. Das ist große Ergebnisse. Dank Paul für Ihr Teilen und bieten mit nützlichen Forex-Ressourcen hier Die meisten Menschen haben von der mythischen Turle Traders gehört haben. Eine Gruppe von Anfängern, die von der legendären 8220Prince of the Pit8221 Richard Dennis gegründet und betreut wurden. Dennis tat so, um ein altes Argument mit Kollegin Bill Eckhardt auf, ob der Handel gelehrt oder nicht (nicht im Gegensatz zu der Geschichte in klassischen Film Trading Places). Die Erfahrung war erfolgreich im Nachweis Dennis Recht (Handel konnte gelehrt werden), mit seinem Schildkröten-Händler machen ihn 100 Millionen. Warum Schildkröten Die Schildkröten wurden als solche, weil eine Analogie mit, wie Richard Dennis erwartete 8220grow8221 Händler in der gleichen Weise Singapore Farmen wachsen Schildkröten. Dennis lehrte seinen Studenten ein mechanisches Trendfolgesystem und ließ sie mit seinem eigenen Kapital handeln. Nachdem sie für mehr als ein Jahrzehnt geheim gehalten wurden, wurden die Regeln enthüllt und schwebten im Internet für eine Weile. Zwei lustige Bücher sind jetzt zum Thema veröffentlicht worden (Kompletter Schildkröte-Händler 8211, der die tatsächlichen Schildkröteregeln und die Weise der Schildkröte kennzeichnet, die durch Curtis Faith, eine ehemalige Schildkröte geschrieben wird), wenn Sie daran interessiert sind, mehr darüber zu lernen. Das Schildkrötensystem Das Turtle-System enthielt nicht 8220magical8221 Komponenten. Es war im Grunde genommen eine Kombination aus zwei verschiedenen Breakout-Systemen mit spezifischen Regeln für die Geldverwaltung, einschließlich Positionsgrößen, Pyramiden, Korrelationsgrenzen und Absenken der Positionsgrße während Drawdowns (eine schnelle 8221Turtle Handelsregeln8221 Google-Suche sollte einige Ergebnisse für die genauen Regeln ergeben). System kaput Nun, da die Regeln veröffentlicht wurden, ist es möglich, sie zu testen und sehen, wie sie auf den letzten Märkten durchgeführt hätte. Solche Testergebnis finden Sie auf der Trading Blox Forum. Zum Vergrößern anklicken Es zeigt grundsätzlich, dass die CAGR von 216 () von 1970 bis 1986 (wenn Dennis und Eckhardt das System entwickelten, und auch, als die Schüler das System mit echtem Geld entwickelten) auf knapp zehn Ziffern (10,5) im Jahr 2000 sank Die letzten 23 Jahre (1986 bis 2009), mit einem völlig flachen Zeitraum von 1996 bis 2009. Als eine Seite beachten Sie die verrückte Menge, die Compoundierung erzeugt mit dieser Rate von 216 Man könnte argumentieren, dass Dennis 038 Co waren nur Glück, das System zu handeln, während was scheint seine goldene Zeit. Systemüberhitzungswarnung Während des Schildkrötexperiments kam Dennis zu der Erkenntnis, dass ihre Positionsbestimmungsregeln so waren: Sie haben so viel gehandelt wie doppelt so groß, wie wir dachten. Hier ist ein Schnappschuss des Memos, das Dennis an alle Händler gesandt hat, die sie fragen Um ihre Positionsgröße in der Hälfte zu schneiden. Als Dennis sagte: Wir müssen leben Recht Eine andere Art zu sagen, 8220We haben sehr viel Glück82218230 Was bedeutet dies gut Nun sagen einige, dass die Schildkröte Leistung war ein Fluch 8211, dass die Schildkröten waren eigentlich die sprichwörtlichen Affen Hamlet schreiben (siehe das Unendliche Affe Theorem ). Ich denke, diese Leute wären im EMH-Camp (Efficient Market Hypothesis). Einige sagen, dass Trendfolgen ist dyingdead und die Turtle-System Under-Performance ist ein Beispiel dafür. Das Problem ist: diese Menschen scheinen, den Niedergang von 8220simpleton8221 Trend folgendes Strategie alle so oft (während der wichtigsten Drawdown Zeiten) zu feiern, nur für Trend Folgend wieder zu brüllen wieder (glaube, 2008). Einige könnten auch sagen, dass sich die Marktbedingungen ändern, und die Systeme müssen sich diesen veränderten Bedingungen anpassen. Obwohl einige sagen auch, dass dieses Argument ist schlau, zitiert Bill Dunn als Beispiel für eine CTA behaupten, die gleichen Regeln verwenden, als wenn er in der 708217 begann. Versöhnung alles Anstatt diesen Schluß sofort zu schließen 8211, was es bedeutet oder nicht 8211 Ich dachte, es könnte interessanter sein zu erweitern und mehr Zeit für die möglichen Interpretationen oben in einem Post von seinen eigenen zu verbringen. Teil 2 wird diese Diskussion weiter zu nehmen. Bleiben Sie dran, ich werde versuchen, zu berühren, ob oder nicht Trend Following, und kann sich an veränderte Marktbedingungen anpassen 8211 Update: Post hier. Große Arbeit Gus, danke für die Weiterleitung dieser meine Art und Weise. Ich verwendete, eine Strategie zu laufen, die der Schildkröte-Handelsstrategie sehr ähnlich war. Der wichtigste Teil der Strategie aber ist die Pyramide der Position gekoppelt mit der Matrix von denen Vermögenswerte Sie zusammen halten konnten und in welcher Größe. Der Geldmanagement-Aspekt der Strategie war fast wichtiger als die grundlegende Dynamik algo. Ich frage mich, wenn Quantopian erlaubt, dass Art von detaillierten Geld-Management. So oder so, das ist ein guter Anfang, und I39m sicher, dass andere auf sie in der Zukunft zu bauen, dass39s der Wert dieser Plattform, die Menschen zusammenarbeiten, um interessante Sachen zu bauen. Danke sicher, kein Problem. Leider ist dieses Material, das Sie erwähnten, schwierig in einer dynamischen Weise zu implementieren. Ich denke, es müsste eine Kategorisierung von securitiesfuturesETFs geben, was ich wohl mit Abruf oder Extracode möglich mache. Das Material auf dieser Website dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder eine Empfehlung oder Anerkennung für Sicherheit oder Strategie dar, noch stellt es ein Angebot zur Anlageberatung durch Quantopian dar. Darüber hinaus bietet das Material keine Stellungnahme in Bezug auf die Eignung von Sicherheiten oder spezifischen Investitionen. Quantopian übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der auf der Website dargestellten Ansichten. Die Ansichten sind freibleibend und können aus verschiedenen Gründen unzuverlässig geworden sein, unter anderem Änderungen der Marktbedingungen oder der wirtschaftlichen Verhältnisse. Bei allen Anlagen handelt es sich um Risiken einschließlich des Verlustes des Kapitalbetrags. Bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen, sollten Sie sich mit einem Anlageberater beraten. IMO die Reihenfolge der Bedeutung der Gestaltung dieses Systems ist 1) die Märkte, die Sie handeln, 2) Position Sizing, 3) Exit-Strategie, 4) Eintrag Strategie. Es muss gut diversifiziert werden, um gut über Börsen, Rohstoffe, Währungen und Anleihen zu arbeiten. You39d auch wahrscheinlich wollen, dass jede Kategorie aus mehr als 25 Prozent des Portfolios. Halten Sie die Position Größe nicht mehr als 1-2 Prozent des Eigenkapitals. Das Problem, das ich in der Verwendung der Schildkrötenstrategie auf ETFs laufen lasse, ist Hebelwirkung. Sie können nicht in der Lage, alle Signale zu nehmen, weil der Margin Anforderungen, die Sie don39t haben mit Futures. Auf jeden Fall vielen Dank für die algo. Ich habe viel Spaß damit zu spielen. Dank SJ I39ll Blick für Ihren Thread, Dan ist richtig, so dass eine neue ist gut. I39ll versuchen, Sie zu erhalten, aber wenn Sie brauchen nur eine Bump, um loszulegen. Sie können Ihren Stopp-Auftrag anrufen, indem Sie so etwas wie: So, wenn Sie nur wollen, dass auslösen, wenn etwas passiert (wenn eine zufällige Variable a größer als 3 ist, zum Beispiel): Wenn ein gt 3: order (Sicherheit, amttobuy, stopriceentryprice - 2N) Für Shorts, sollten Sie nur in der Lage, eine negative amttobuy verwenden, wenn I39m verstehen richtig. Das Material auf dieser Website dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder eine Empfehlung oder Anerkennung für Sicherheit oder Strategie dar, noch stellt es ein Angebot zur Anlageberatung durch Quantopian dar. Darüber hinaus bietet das Material keine Stellungnahme in Bezug auf die Eignung von Sicherheiten oder spezifischen Investitionen. Quantopian übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der auf der Website dargestellten Ansichten. Die Ansichten sind freibleibend und können aus verschiedenen Gründen unzuverlässig geworden sein, unter anderem Änderungen der Marktbedingungen oder der wirtschaftlichen Verhältnisse. Bei allen Anlagen handelt es sich um Risiken einschließlich des Verlustes des Kapitalbetrags. Bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen, sollten Sie sich mit einem Anlageberater beraten. Willkommen bei Quantopian Es gibt zwei einfache Lookup-Methoden, um Aktien in der IDE zu finden. Sie können die Methode sid () oder die Methode symbol () verwenden. Von denen entweder ein Autovervollständigungsfenster für Sie auf der geöffneten Klammer auftauchen sollte. Die SID-Nummer ist eine eindeutige Kennung auf unserer Plattform, da Trading-Symbole an den Börsen wiederverwendet werden können. Dann starten Sie einfach den Ticker, den Sie suchen, und Sie sollten sehen, es zeigt sich in der Autovervollständigung Liste (siehe Screenshot unten). Lassen Sie mich wissen, wenn dies Ihre Frage beantwortet. Beste Wünsche, Jess Das Material auf dieser Website dient lediglich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder eine Empfehlung oder Anerkennung für Sicherheit oder Strategie dar, noch stellt es ein Angebot zur Anlageberatung dar Dienstleistungen von Quantopian. Darüber hinaus bietet das Material keine Stellungnahme in Bezug auf die Eignung von Sicherheiten oder spezifischen Investitionen. Quantopian übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der auf der Website dargestellten Ansichten. Die Ansichten sind freibleibend und können aus verschiedenen Gründen unzuverlässig geworden sein, unter anderem Änderungen der Marktbedingungen oder der wirtschaftlichen Verhältnisse. Bei allen Anlagen handelt es sich um Risiken einschließlich des Verlustes des Kapitalbetrags. Bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen, sollten Sie sich mit einem Anlageberater beraten. Ich habe das Schildkröten-System mit Aktien und ETFs seit über 10 Jahren gehandelt. (I39m nicht ein Programmierer. Ich habe Futures und Optionen gehandelt, aber bevorzugen Aktien und ETFs.) Es gab ein Missverständnis ein paar Kommentare zurück, die Korrektur braucht. Alle Turtle System 1 Einträge sind an 20 Tagen und verlassen an 10 Tagen. Alle Turtle System 2 Einträge sind an 55 Tagen und verlässt an 20 Tagen gegen Ihre Position lang oder kurz. Ich didn39t Blick zurück auf diesen Faden, um zu sehen, wenn jemand es vorher erwähnt hat. Hoffe, dies ist hilfreich für jemanden. Hey Erick, der Algorithmus macht das, aber vielleicht nicht auf die Ebene, die Sie wünschen. Sie können in dieser Zeile aus meinem ursprünglichen Code zu sehen: Da unser Konto wächst, die Menge, die wir kaufen oder verkaufen sollte auch wachsen. Wenn Sie die gekaufte Menge ändern möchten, können Sie einen zusätzlichen Multiplikator in dort vielleicht etwas wie currentvaluecontext. portfolio. startingcash oder ein Vielfaches davon hinzufügen. Rückblickend, ist dieser Code ein wenig schlampig, sorry, wenn it39s schwer zu interpretieren :) Das Material auf dieser Website dient nur zu Informationszwecken und stellt kein Angebot zum Verkauf, eine Aufforderung zum Kauf oder eine Empfehlung oder Billigung für alle Sicherheit oder Strategie, noch stellt es ein Angebot zur Investitionsberatung von Quantopian zur Verfügung. Darüber hinaus bietet das Material keine Stellungnahme in Bezug auf die Eignung von Sicherheiten oder spezifischen Investitionen. Quantopian übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der auf der Website dargestellten Ansichten. Die Ansichten sind freibleibend und können aus verschiedenen Gründen unzuverlässig geworden sein, unter anderem Änderungen der Marktbedingungen oder der wirtschaftlichen Verhältnisse. Bei allen Anlagen handelt es sich um Risiken einschließlich des Verlustes des Kapitalbetrags. Bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen, sollten Sie sich mit einem Anlageberater beraten. James ja, aber die Losgrößen waren Volatilität basiert, so dass die Roh-Dollar-Betrag war irrelevant, sollte es auf das Risiko pro Los gleich Risiko pro Los für andere Vermögenswerte basieren. Der wichtige Teil hier ist, dass Sie nicht zu viele Lose der gleichen Art von hoch korrelierten Vermögenswerte haben.

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